Systematisches Trading: Mit relativer Stärke und RRG zum Erfolg

Als Finanzjournalist mit über 15 Jahren Erfahrung habe ich viele Trader kommen und gehen sehen. Der häufigste Grund für ihr Scheitern? Das Fehlen eines systematischen Ansatzes. Heute teile ich mit euch, warum ein regelbasiertes System unverzichtbar ist und stelle euch meine persönliche Strategie vor. Der Markt ist komplex und von Emotionen getrieben. Ohne klare Regeln werden wir von diesen Emotionen mitgerissen. Ich habe das am eigenen Leib erfahren: In meinen Anfangsjahren handelte ich nach Bauchgefühl, las unzählige Analysen und versuchte, den perfekten Ein- und Ausstieg zu timen. Das Ergebnis? Frustration und rote Zahlen.

Die Wende kam, als ich begann, systematisch vorzugehen. Ein regelbasierter Ansatz ermöglicht objektive Entscheidungen statt emotionaler Impulse. Er liefert reproduzierbare Ergebnisse durch klare Ein- und Ausstiegsregeln und bietet die Möglichkeit zur Optimierung durch Backtesting. Besonders wichtig: Die psychologische Entlastung durch vorgedachte Szenarien ist immens. Die Handelsstrategie basiert auf dem Relative Rotation Graph (RRG) von Julius de Kempenaer  und wurde durch Trading-Kollegen der „Tactical Brief“ Community weiterentwickelt. Das Besondere: Die Integration des Wyckoff-Marktzyklus schafft einen präzisen Rahmen für Ein- und Ausstiege.

Der Kern der Strategie liegt in der systematischen Messung der relativen Stärke zwischen einzelnen Aktien oder Sektoren und dem Gesamtmarkt (S&P 500). Mittels Ratiocharts visualisieren wir, wie sich Assets im Vergleich zum Markt entwickeln. Ein aufsteigender Ratiochart signalisiert überdurchschnittliche Stärke – genau das, wonach wir suchen.

Der RRG teilt den Markt in vier Quadranten: Leading (grün), Weakening (gelb), Lagging (rot) und Improving (blau). Assets rotieren typischerweise im Uhrzeigersinn durch diese Quadranten. Die „Tactical Brief“ Community hat durch umfangreiche Backtests die optimalen Handelszonen identifiziert: Einstiege erfolgen in den Sektoren 4, 5 oder 6 (Übergang von Improving zu Leading), Ausstiege in den Sektoren 0 oder 1 (Beginn der Schwächephase).

Diese Sektoren korrespondieren elegant mit dem Wyckoff-Marktzyklus: Akkumulation (Sektoren 3 und 4), Markup (5 und 6), Distribution (7 und 0) und Markdown (1 und 2). Meine Trades konzentrieren sich auf die Markup-Phase, wo die Wahrscheinlichkeit für profitable Bewegungen am höchsten ist.

Mein wöchentlicher Screening-Prozess beginnt sonntags. Ich identifiziere zunächst starke Sektoren-ETFs im RRG, die sich in den Sektoren 4, 5 oder 6 befinden. Innerhalb dieser Sektoren suche ich dann nach einzelnen Aktien mit ähnlich starker relativer Performance. Zur Verfeinerung des Timings nutze ich Heikin-Ashi-Charts und den EMA 10 als zusätzliche Filter. Das Risikomanagement ist stringent: Maximal 1% Drawdown pro Position, Gesamtexposure nie über 60%. Stops werden nach ATR gesetzt. Die Positionsgrößen berechne ich systematisch, um emotionale Entscheidungen auszuschließen.

Die „Tactical Brief“ Community hat wichtige Verfeinerungen beigetragen, etwa die Integration der Saisonalität als zusätzlichen Filter. Ich persönlich nutze Tools wie Stockcharts für den RRG und TradingView für detaillierte Chartanalysen. Die Kombination aus systematischem Screening und präzisem Timing hat sich in verschiedenen Marktphasen bewährt. Für eine ausführliche Demonstration meiner Methode mit konkreten Beispielen und Step-by-Step-Anleitung empfehle ich mein Video. Dort zeige ich live, wie ich Sektoren wie Real Estate und Industrials analysiere und vielversprechende Setups identifiziere.

Denken daran: Systematisches Trading erfordert Disziplin und Geduld. Die Methode funktioniert, wenn Du Dich strikt an die Regeln halten und emotional unabhängig bleibst. Es ist ein Marathon, kein Sprint.

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