Entdecke das Geheimnis der Profis: Lineare Regression beim Traden und Investieren

Du bist neu im Traden und Investieren und fragst dich, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst? Dann habe ich einen Tipp für Dich! Heute schauen wir uns an, wie man die Lineare Regression – ein mächtiges Werkzeug aus der Statistik – nutzen kann, um beim Traden und Investieren klüger zu handeln.

Was ist Lineare Regression?

Bevor wir in die Anwendung einsteigen, lass uns kurz klären, was Lineare Regression überhaupt ist. Stell dir vor, du hast eine Wolke von Punkten auf einem Diagramm. Diese Punkte könnten zum Beispiel den Kursverlauf einer Aktie über eine bestimmte Zeitperiode darstellen. Die Lineare Regression hilft dir dabei, eine gerade Linie zu finden, die diese Punkte bestmöglich beschreibt. Diese Linie nennt man auch Trendlinie. Die Trendlinie zeigt dir den allgemeinen Trend – ob die Kurse im Durchschnitt steigen oder fallen. Das kann dir wertvolle Hinweise geben, wohin sich der Kurs in der Zukunft bewegen könnte.

Anwendung der Linearen Regression beim Traden

Beim Traden kannst du die Lineare Regression nutzen, um Trends zu erkennen und bessere Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden. Das Schöne ist: wir müssen das alles nicht mehr selbst mühsam errechnen, indem wir Kursdaten in eine Exceltabelle eintragen oder anderweitig kalkulieren. Heute kann man sich lineare Regressionslinien und -kanäle per Mausclick in seine Charts einzeichnen, beispielsweise in TradingView.

Was die Trendlinie oder der Trendkanal dir sagt

Steigend: Wenn die Linie(n) nach oben zeigt/zeigen, bedeutet das, dass der Kurs im Durchschnitt steigt. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass es ein guter Zeitpunkt ist, zu kaufen.
Fallend: Wenn die Linie(n) nach unten zeigt/zeigen, bedeutet das, dass der Kurs im Durchschnitt fällt. Das könnte darauf hinweisen, dass du vorsichtig sein und vielleicht verkaufen solltest.
Seitwärts: Wenn die Linie(n) flach ist/sind, gibt es keinen klaren Trend. In diesem Fall könntest du warten, bis sich ein eindeutiger Trend abzeichnet.

Anwendung der Linearen Regression beim Investieren

Auch beim langfristigen Investieren kann die Lineare Regression nützlich sein. Hier ein paar Tipps, wie du sie anwenden kannst:

Langfristige Trends erkennen: Anstatt nur kurze Zeiträume zu betrachten, kannst du die Kursdaten über mehrere Jahre analysieren. So erkennst du langfristige Trends und kannst fundierte Entscheidungen treffen.
Überbewertete und unterbewertete Aktien finden: Vergleiche den aktuellen Kurs mit der Trendlinie. Liegt der Kurs deutlich über der Linie, könnte die Aktie überbewertet sein. Liegt er darunter, könnte sie unterbewertet sein.
Risikomanagement: Nutze die Trendlinie, um dein Risiko zu managen. Setze Stop-Loss-Orders knapp unterhalb der Linie bei einem steigenden Trend, um Verluste zu begrenzen, falls der Kurs fällt.

Praktische Beispiele in meinem Video

Um das Ganze noch verständlicher zu machen, habe ich ein neues Video erstellt, in dem ich dir genau zeige, wie du die Lineare Regression beim Traden und Investieren anwenden kannst. Ich zeige dir, wie du die Trendlinie in verschiedenen Charting-Tools erstellst und wie du sie interpretierst. Außerdem gehe ich darauf ein, wie du sogenannte „Regression Channels“ nutzen kannst, um noch genauere Vorhersagen zu treffen. Ein Regression Channel besteht aus einer mittleren Trendlinie sowie zwei parallelen Linien, die eine Art „Kanal“ bilden und dir zeigen, in welchem Bereich sich der Kurs bewegen könnte.

Hier geht’s zum Video über Lineare Regression und Regression Channels beim Traden und Investieren:

 

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